Что такое кластерный анализ?

Представьте: вы пришли в магазин, набрали продуктов, а кассирша Люба говорит только общую сумму. Сколько стоит хлеб, молоко, желейные мишки — непонятно.

Так же в трейдинге: цена резко пошла вверх или вниз, а почему это произошло — не видно.

Тут приходят на помощь кластеры. Это как чек в магазине, в котором видно количество товаров и их цену.

Как выглядят кластеры?

Кластеры — это количество сделок по одной цене за выбранный период.

Они находятся слева от ленты сделок и выглядят как строки с объёмом напротив цен в стакане.

Разберём на примере монеты ADA.

Мы выставили таймфрейм 5 минут — снизу видно отрезки времени: 14:15, 14:20, 14:25.

Берём цену из стакана — 0,7530.

Напротив неё видим три кластера: 1.1m, 135k, 14k.

1.1m — объём сделок за 5 минут (14:15–14:20), больше покупок (зелёная строка).

135k — объём за 5 минут (14:20–14:25), больше продаж (красная строка).

14k — объём за 5 минут (14:25–14:30), снова преобладали продажи (красная строка).

Зачем нужны кластеры?

Кластеры показывают:

• по каким ценам и сколько купили/продали;
• кто активнее — покупатели или продавцы;
• где стоят крупные ордера.

Это помогает быстрее находить точки входа и выхода из сделки и видеть причины движения цены.

Как использовать кластеры?

1. Искать плотности

Плотности — места, где стоят настоящие крупные заявки. Это помогает не попасться на «спуферов» — игроков, которые выставляют огромный ордер, чтобы запутать, а потом быстро убирают его.

Пример: На $100 стоит большой объём и держится несколько минут — это может быть важный уровень, а не ловушка: цена здесь часто разворачивается. Как в день акции, когда и правда выставляют гору товара, а не клеят неправильные ценники.

2. Смотреть на разницу между покупками и продажами

Много зелёных (покупок)? Цена может расти.

Много красных (продаж)? Тогда ждите ее падения.

3. Искать цену с самым большим объемом

На таких уровнях цена часто останавливается, разворачивается или ускоряется — там работают сильные участники рынка и можно лучше понять их действия.

Пример: На цене $102 прошёл максимальный объём за день. Каждый раз, когда цена снова подходит к этому уровню, торговля оживляется — как у Вали в отделе выпечки: свежие булочки разбирают быстро, и люди снова и снова приходят за ними. Этот уровень можно использовать для планирования сделок.

Советы новичкам